Martyn (dr_mart) wrote,
Martyn
dr_mart

Почему правильным трейдерам нужна волатильность?

Почему правильным трейдерам нужна волатильность?

Математическое обоснование очень простое. 

Устойчиво зарабатывать можно только тогда, когда ценовые приращения неслучайны (математики вроде говорят в таких случаях, что матожидание не равно нулю).

Тренд - это стат. преимущество, это стационарный элемент случайного рыночного процесса, к-й позволяет зарабатывать. Тренд - это мера прибыли.

Пила - это случайный процесс, непредсказуемый. Пила - это мера риска.

Соотношение  тренд/пила торгового инструмента - это мера стационарности рыночного процесса.

Чем волатильнее рынок, тем выше соотношение тренд/пила. 

Так вот системные трейдеры по фьючерсу РТС в этом году в целом в жопе, потому что волатильность упала, а шум относительно тренда сильно вырос.

Пожалуйста, прошу подвергнуть конструктивной критике мои размышления, ибо в математике я не далёк.

Например, у меня есть сомнения:
1. есть ли стационарность в пиле?
2. как определить неслучайность тренда? Ведь "орёл" тоже может выпадать 10 раз подряд.
3. а ведь кто-то наоборот торгует диапазон и получается тренд является  у них мерой риска, а пила - мерой прибыли.

Примерно о таких вещах я и буду рассказывать на выставке финансовый супермаркет в эту субботу. Подробности тут:
http://smart-lab.ru/blog/mytrading/87520.php


--------------------------------------------------------------------
все вышесказанное написано для линейных стратегий на отдельно взятом инструменте.
Tags: трейдинг
Subscribe

  • Смотрю в окно и вот о чем думаю

    Смотрю в окно отеля: В этом здании в окне гостиницы в которой я живу - история! История стабильности и наследия, свойственных Америке последних…

  • Счастливое общество

    Вот вышел я сегодня с утра на улицу. Там +25, светит солнце. Сел в машину прямо у дома. Никуда не надо тащится. Еду. Вокруг бегуны, карты для гольфа…

  • Цена продуктов в США. Какие цены в вашем регионе?

    Только что вернулся с магазина и хочу обсудить вот что. Никак не могу понять, дорого или дешево тут в США стоят продукты. Хочу вам показать, что я…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 16 comments

  • Смотрю в окно и вот о чем думаю

    Смотрю в окно отеля: В этом здании в окне гостиницы в которой я живу - история! История стабильности и наследия, свойственных Америке последних…

  • Счастливое общество

    Вот вышел я сегодня с утра на улицу. Там +25, светит солнце. Сел в машину прямо у дома. Никуда не надо тащится. Еду. Вокруг бегуны, карты для гольфа…

  • Цена продуктов в США. Какие цены в вашем регионе?

    Только что вернулся с магазина и хочу обсудить вот что. Никак не могу понять, дорого или дешево тут в США стоят продукты. Хочу вам показать, что я…