November 30th, 2012

1

Алгоритмическая конференция 29 ноября 2012. Полезные вещи

Вчера состоялась I всероссийская конференция по алготорговле. Спешу сообщить интересности, которые я услышал.



  • на Московской Бирже только 36% объема алготрейдинг против до 70% на зарубежных площадках.
  • HFT команды часто выживают только за счет того, что имеют статус маркет-мейкера и не платят ВООБЩЕ никакой комиссии (в кулуарах).
  • HFT пирог ограничен.
  • Пределе HFT стратегии на фьючерсе РТС - 100 контрактов.
  • В арбитражный HFT можно просунуть 30 млн рублей.

  • В 2012 надо было бежать в 2 раза быстрее, чтобы оставаться на месте. 2011 год давал прирост хлеба сам по себе.
  • В HFT большая конкуренция и отсутствует масштабируемость
  • HFT вообще не делают направленных позиций
  • Серьёзные ребята - математики не понимают, как можно зарабатывать стабильно на направленных стратегиях, совершая 2-3 сделки в день (тесты показали, что бабок там нет)
  • Если бы мы знали, как сделать стабильно 30% годовых на большую сумму, мы бы сделали.
  • Каждое утро на гэпе можно зарабатывать 50-100 тыс рублей и кто-то их каждый день забирает (кто имеет самую высокую скорость).
  • HFT команды покидают рынок, ибо на них давят косты. HFT не могут получить убыток на рынке, но они все время борюятся за то, чтобы прибыль была больше суммарных костов.

  • Стоимость инфраструктуры для начального уровня HFT в Росси не такая большая - около 10 тыс. рублей в месяц (это 2-4 тыр на выделенный сервак, который совершенно не обязательно ставить на саму биржу!!!) и Plaza II 6-8 тыр.
  • Более серьезный уровень расходов (рабочий) составляет 40-60 тыр в месяц.
  • Важно понимать, что зарабатывают не только технологии, но важен и сам алгоритм. 
  • Войти в HFT достаточно сложно.
  • Сложно работать одному, а команда стоит бабок
  • Никуда не деться от костов

  • Так что совет: даже не пытайтесь:))



выступление Горчакова постараюсь понять в последующем посте. 
дополнил статью HFT
дополнил статью TSLab планами развития
создал статью Андрей Артышко 

Наткнулся тут в сети на видео завораживающее. Вот пожалуйста
(интересно понять, что это вообще такое?:)