February 17th, 2012

Продолжение

Итак, мы примерно выяснили, что максимальная вероятность дефолта одномесячного инструмента с доходностью 30%, при которой риск становится теоретически оправданным равна 23%.

Логика примерно такая:
МО — мат. ожидание.
Х — вероятность что дефолта НЕ будет.
МО = (30 руб. * X) — (100 руб. * (1 — x))
Создаем неравенство:
(30 руб. * X) — (100 руб. * (1 — x)) >= 0, находим икс)

А теперь усложняем задачу. Допустим у вас есть суперстабильный торговый робот, который зарабатывает 10% в месяц с вероятностью 100%. как изменится эта самая максимальная допустимая вероятность дефолта, при которой инвестиция будет теоретически безубыточна?