February 16th, 2012

Математическая задачка

Допустим есть финансовый инструмент, который дает доходность 30% в месяц.

При какой минимальной вероятности дефолта в этом месяце по этому инструменту данное вложение на 1 мес становится теоретически оправданным (безубыточно с точки зрения шансов проиграть и премии за риск)?

Как будет изменяться вероятность, если менять срок вложения?
1 мес, 2 мес, 3 мес и т.д. с учетом ежемесячного реинвестирования по ставке сложного процента.

Кто может построить такую кривую?

Будем считать что безрисковая ставка равна нулю.

Интерес сугубо научный.